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CEV过程下回望期权定价的高精度收敛差分算法
主要研究了CEV过程下一类回望期权的定价的数值解法问题.首先对期权价格所满足的微分方程中的空间变量进行半离散化处理,得到了具......
期刊
回望期权
CEV过程
半离散化
稳定性
收敛性
Lookbaek Option
CEV process
semidiscretization
stabil
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